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Edition > Covariance des estimations
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| Cette commande permet d'afficher la matrice de variance-covariance de la loi de distribution de l'estimateur des moindres carrés des paramètres du modèle, estimée analytiquement.
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| La matrice de variance-covariance donnée est calculée en utilisant un développement en série de Taylor au premier ordre du modèle non-linéaire (formule exacte pour un modèle linéaire).
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| Elle s'obtient par l'inverse de la matrice d'information de Fisher.
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| Cette table est affichée dans la Fenêtre Diagnostics.
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| La matrice de variance-covariance "analytique" présentée dans cette table peut être comparée à la même matrice mais estimée par la méthode de Monte Carlo. (Voir Covariance des estimations(Monte-Carlo)).
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