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Edition > Résumés paramétriques
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| Cette commande permet de regrouper, sous forme de table, les différentes grandeurs (estimées de façon analytique) qui mesurent la précision des estimations des paramètres du modèle pour le plan d'expériences sélectionné.
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| Les différents champs de cette table sont :
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| · | Paramètre : indique le nom du paramètre concerné tel qu'enregistré dans le fichier ".nml" chargé au départ.
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| · | Valeur : indique la valeur a priori du paramètre concerné telle qu'enregistrée dans le fichier ".nml" chargé au départ.
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| · | Biais : indique la valeur de la différence entre la moyenne de la loi de distribution de l'estimateur des moindres carrés pour le paramètre concerné et la valeur de ce paramètre. Cette grandeur est calculée par un développement en série de Taylor d'ordre 2 du modèle non-linéaire (égale à 0 pour un modèle linéaire).
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| · | Ecart Type : indique la valeur de l'écart-type de la loi de distribution de l'estimateur des moindres carrés pour le paramètre concerné. Cette grandeur est calculée par un développement en série de Taylor d'ordre 1 du modèle non-linéaire (exacte pour un modèle linéaire). Les écart-types donnés correspondent aux racines carrées des éléments diagonaux de la matrice de variance-covariance de la loi de distribution de l'estimateur des moindres carrés des paramètres et qui est accessible depuis la commande Edition > Covariance des estimations.
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| · | IC_Min et IC_Max : indiquent les bornes d'un intervalle de confiance asymptotique de niveau 95% pour le paramètre concerné, calculé à partir de l'écart-type ci-dessus.
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| Cette table est affichée dans la Fenêtre Diagnostics.
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| Les résumés paramétriques "analytiques" présentés dans cette table peuvent être comparés aux mêmes résumés paramétriques mais obtenus par la méthode de Monte Carlo. (Voir Résumés paramétriques(Monte-Carlo)).
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