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Edition > Corrélation des estimations
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| Cette commande permet d'afficher la matrice de corrélation de la loi de distribution de l'estimateur des moindres carrés des paramètres du modèle, estimée de façon analytique.
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| La matrice de corrélation donnée s'obtient en "normalisant" la matrice de variance-covariance affichée par la commande Edition > Covariance des estimations. De fait, cette matrice de corrélation utilise un développement en série de Taylor au premier ordre du modèle non-linéaire (formule exacte pour un modèle linéaire).
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| Cette table est affichée dans la Fenêtre Diagnostics.
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| La matrice de corrélation "analytique" présentée dans cette table peut être comparée à la même matrice mais obtenue par la méthode de Monte Carlo. (Voir Corrélation des estimations(Monte-Carlo)).
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